Etf trading strategy pdf

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Sem estocar gado, você pode comprar uma commodity ETF e ter exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil e você não tem que molhá-lo. Estrangeiros ETFs dar-lhe acesso aos mercados internacionais Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images O investimento estrangeiro pode ficar complicado. Ajustes cambiais, leis de impostos estrangeiros e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs de mercado externo, fundos que são ETFs de mercado emergente com base em moeda nacional. Amplos fundos estrangeiros e até mesmo ETFs que monitoram países individuais como Brasil e China. Já não há razão para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é seu. ETFs Bond são o dom que mantém doações Bonds ETFs são um pouco mais atraente do que a maioria dos investimentos, porque eles não só o comércio em mercados secundários, mas eles também podem criar um fluxo de receita em sua carteira. Bond investimento em geral pode ser difícil. Taxas de cupão, risco de inadimplência, duração. No entanto, um ETF vinculado pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um ativo pré-embalado que dá acesso instantâneo ao mercado de títulos. E sobre ETNs Falando de instrumentos de dívida, existem variações de ETFs conhecidos como ETNs, notas negociadas em bolsa. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - ao contrário dos ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, forwards e opções. Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a um vínculo, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. ETNs são apoiados por um banco com uma alta notação de crédito, então eles são produtos bastante seguro. No entanto, os ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo. Jogue o mercado de moeda com ETFs Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxa de juros estrangeiros, não procure mais do que ETFs moeda. Se você quer investir em um ativo de moeda ampla, uma moeda de região como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, ETFs você tem coberto literalmente. ETFs moeda são uma ótima maneira de hedge de risco estrangeiro, jogar as taxas de juros estrangeiras, ou apenas investir em moedas estrangeiras. Jogando ETFs na desvantagem Para cada comércio de compra, há um comércio de venda do outro lado. A maioria das pessoas associar investir com a compra, mas que cobre apenas 50 de cada comércio. Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criado para os investidores de baixa. Criando desvantagem é possível vendendo qualquer ETF, mas o que se eu disse que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto. Seu verdadeiro e seu chamado um inverso ETF. Perfeito para investidores que têm restrições contra a venda, mas querem ficar curtos podem comprar um inverso ETF. Hedging risco com ETFs Novamente voltarmos a investir significa comprar. Mas uma grande parte do investimento também é proteger contra o risco. Isso é onde ETFs podem ajudar. Você tem uma grande carteira diversificada que ganha quando o mercado sobe Protect downside vendendo um mercado ETF. Curto um monte de ações de petróleo Comprar um óleo ETF para proteger sua exposição de cabeça. Long um índice. Proteja sua posição vendendo um ETF subjacente. Índices de Hedge com ETFs Eu aludei a isto acima, mas ETFs são uma ótima maneira de proteger posições de índice. Se youre longo um índice particular, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco. Alguns índices têm ETFs múltiplos que seguem-no, assim que as oportunidades podem ser abundantes quando vem à proteção de seu risco do índice. Troque um ETF para proteger parte ou a totalidade de sua posição de índice ou, em alguns casos, colocar em uma posição de índice semelhante, usando um ETF em vez disso. Afinal, é por isso que eles foram criados. Explore suas opções com opções de ETF Há muitas maneiras de utilizar as opções de ETF. Você pode usá-los para hedge ETFs (e vice-versa) ou até mesmo o índice de correlação. Chamadas ETF pode ser grandes ativos para ganhar exposição ao contrário, sem amarrar um monte de dinheiro, e coloca são uma maneira de ficar curto também. Você pode até usar avançadas estratégias de opção ETF para ter uma posição de volatilidade ou apenas o comércio de valor de mercado. Se há um ETF que lista opções, então você haveoptions. Play Earnings Season com ETFs Pelo menos quatro vezes por ano, você vai ter que se preparar para a temporada de ganhos. ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Se você usa ETFs para obter um longo promissor setor, proteger contra qualquer ganhos surpresas, ou jogar volatilidade de ganhos com opção ETF straddles, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tem anúncios de ganhos que se aproximam em seus títulos, tis a temporada de ganhos para ETFs. ETFs em vez de fundos mútuos Tire proveito de muitas maneiras ETFs podem beneficiar sua carteira de investimento. Chance Favors Eu digo isso muito. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns fortes argumentos de que os ETFs têm muitas vantagens sobre os fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo Troque ETFs que se encaixam no seu estilo de investimento Sete ETF Investing Strategies. HYB Você tende a favorecer títulos de grande capitalização Você gosta de investir em ações de valor De qualquer forma, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou pequeno-cap, theres um ETF para caber sua estratégia. É importante estar confortável com sua carteira, e os ETFs do estilo são apenas o recurso para caber seu estilo investing. Há muitos investidores que são novos para ETFs, por isso esta é uma maneira perfeita para ver se alguma dessas 14 estratégias de negociação ETF pode ser um ajuste para um portfólio. Nenhum ativo vai ser perfeito, no entanto, há um caso muito forte a ser feita para a inclusão de fundos negociados em sua estratégia de investimento e não um monte de razões para não. 3 Simple Momentum ETF Trading Estratégias ETF banco de dados Wednesday, July 10, 2017 Cory Os comerciantes da Momentum da Mitchell que procuram movimentos de preços fortes para saltar adentro abraçaram os ETFs por sua facilidade de uso, eficiência de custo e diversidade de produtos disponíveis. Normalmente, as configurações de negociação momentum virá na forma de tendências, mas eles também podem vir de uma mudança no momento, como compra forte após um declínio acentuado. As estratégias de impulso podem ser aplicadas intra-dia, capitalizando tendências que ocorrem dentro de minutos ou horas, ou as estratégias podem ser aplicadas para tirar proveito de tendências de longo prazo. Tanto o preço quanto as estratégias de indicadores são usados ​​para encontrar impulso (ou uma falta dele) e podem ser aplicados a ambos os mercados de alta e baixa, como o Swing Trade ETFs. Relative Weakness Momentum Estratégia Bearish Momentum Força relativa refere-se a como os movimentos de preços de um ETFs se comparam a outros. Se dois ETFs estão caindo em um mercado de urso e você quer ir curto, curto o mais fraco um ETF que ninguém quer possuir. Vamos supor que você é bearish em mineiros de ouro e quer começar uma posição curta, mas youre não sure que os mineiros de ouro ETF a curto. Faça uma comparação para ver qual está executando o pior (desde que você quer ir curto). Se você quis ir por muito tempo, youd procura o que está executando o melhor. A Figura 1 mostra Vetores de Mercado Mineradores de Ouro (GDX) em comparação com os Vetores de Mercado Junior Gold Miners (GDXJ). Ao longo do período mostrado, GDXJ foi mais fraco do que GDX. Se escolher entre estes dois ETFs, tendo um curto em GDXJ é a melhor opção, pois é mais fraco ver também Como ser um melhor urso: curto vs inversa ETFs. Figura 1. GDX vs GDXJ (linha roxa) Escala de porcentagem. Fonte: FreeStockCharts Para ir curto na ETF youve escolhido com base na fraqueza relativa, certifique-se de uma tendência global de redução está no lugar, em seguida, olhar para a entrada. Um método simples, mas altamente eficaz é desenhar uma linha de tendência ao longo de um pullback na tendência de baixa e, em seguida, entrar quando o preço recomeça caindo e quebra a linha de tendência. Figura 2. Técnica de Entrada de Pullback. Fonte: Freestockcharts A Figura 2 mostra potencialmente quantos pontos de entrada há em uma forte tendência de baixa. Todas as linhas brancas são linhas de tendência para pullbacks quando a linha de tendência é quebrada que mostra a venda está continuando e uma posição curta pode ser tomada. Coloque uma parada acima da recente alta para limitar o risco, e mantenha a posição até que um maior swing alta ocorre. Este método também pode ser usado em uma tendência de alta. Procure o ETF que está realizando o mais forte em uma tendência de alta. Desenhar linhas de tendência descendentes ao longo dos pullbacks, quando a linha de tendência é quebrada pela compra, vá por muito tempo. Coloque uma parada abaixo da baixa recente e saia quando um menor swing baixo ocorre ver também 17 ETFs para Day Traders. Momentum Indicator Estratégia Bullish Momentum A abordagem a seguir é melhor aplicada quando o indicador de momentum (padrão de 12 dias) atingiu recentemente um nível extremo, como 110 e superior, ou 90 e inferior. Quando a sua flutuação para trás e para frente suavemente em 100, os sinais são menos confiáveis. Os níveis extremos no indicador do momentum sinalizam frequentemente que o preço é over-extended, e um ponto de giro pode logo estar vindo. Basar uma decisão sobre isso sozinho pode ser perigoso, porém, uma vez que o preço pode manter em execução por longos períodos de tempo. Portanto, estavam procurando um nível extremo no indicador de momentum, seguido por uma divergência. Neste caso particular, estavam procurando uma indicação que a venda forte está a ponto de girar para comprar, e quando ocorre nós podemos saltar no bandwagon de compra veja 5 padrões gráficos os mais importantes para comerciantes do ETF. Figura 3. Momentum Divergence em SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts A Figura 3 mostra esta seqüência de eventos ocorrendo no SPDR Gold Trust (GLD). Como o preço cai há um pico para baixo no momento, seguido vários meses mais tarde por uma maior baixa. Este é o preço da divergência está fazendo baixos mais baixos, mas o momento está subindo. Isto indica que há um potencial comércio longo no ETF, mas o comércio precisa de um gatilho e controles de risco. Uma vez que você tenha a divergência set-up, um gatilho comércio simples é desenhar uma linha de tendência no indicador de momentum e, em seguida, entrar longa quando a linha de tendência é quebrado. Figura 4. Disparador de Momentum Trade. Fonte: FreeStockCharts Neste comércio em particular, a linha de tendência descendente após a divergência sobre o indicador de momentum foi quebrado quase exatamente no ponto de viragem maior no preço. Esta precisão não vai sempre ocorrer, por isso um stop-loss é necessário. Coloque uma parada abaixo do recente preço baixo, neste caso 148. Continue a manter a posição, desde que o preço ETF está a fazer mais baixos. Quando ocorre um menor baixo, que pode ser visto no lado direito da Figura 4, sair do comércio. Isso também pode ser usado uma estratégia de curto. Youd olhar para um pico de compra seguido de divergência sobre o indicador de momentum (mais baixos). Uma vez que ocorre, youd ir curto quando o indicador de momentum quebra abaixo da linha de tendência ascendente. A parada está acima da alta recente, e você mantenha a posição até um maior swing alta ocorre ver 3 ETF Trading dicas que você está faltando. Estratégia RSI neutra para mercados de breakout Às vezes, um ETF é predominantemente trendless sua movimentação dentro de um intervalo. Embora isso seja visto visualmente no gráfico de preços, um indicador RSI pode ajudar a confirmar que um intervalo está ocorrendo e também notificá-lo quando um movimento de tendência está começando. Quando você vê um preço ETFs movendo-se para a frente e para trás dentro de uma faixa de preço por um longo período de tempo, você também provavelmente ver o RSI (período de 14 dias) flutuando entre cerca de 80 e 20. Se a negociação é realmente intermitente, o RSI pode até mesmo Ficar confortável para uma leitura de 50. Quando o preço está se movendo dentro de um intervalo eo RSI está flutuando entre 20 e 80 você está melhor fora de uma estratégia de negociação do que um impulso. A Figura 5 mostra isso ocorrendo no United States Oil Fund (USO). Embora existam oportunidades para o comércio de see-saws no preço, estes são geralmente ignorados por comerciantes momentum em favor de movimentos mais dinâmicos. Figura 5. Óleo dos Estados Unidos com RSI. Fonte: FreeStockCharts Esperar para o RSI para sair desta faixa antes de tomar comércios impulso. Idealmente, uma tendência de alta no preço deve resultar em RSI atingindo acima de 80 e também ficar acima de 40. Em uma tendência de queda de preços, você deve ver o RSI mergulhar abaixo de 20 e geralmente ficar abaixo de 60. USO mostrou essas tendências em 2017. Figura 6. USO com indicador RSI. Fonte: FreeStockCharts No lado esquerdo da Figura 6 vemos o preço e o RSI variando, então tanto o RSI como os baixos de preços antes da baixa, sinalizando um aumento no impulso de vendas e uma tendência de baixa. Depois de chegar abaixo de 20 o RSI faz baixos mais altos e máximos mais altos em meados de agosto, mostrando impulso de compra. Para entrar em uma negociação durante a tendência de alta ou tendência de baixa, use os métodos de controle de entrada e risco descritos na Estratégia de Momentum de Força de Força Relativa, veja Opções de Chamadas e Opções de ETF Explicadas. O Bottom Line Momentum estratégias vêm em muitas formas e pode ser baseada no preço ou um indicador. Aplicar estratégias de momentum em ambos os mercados para cima e para baixo para maximizar a oportunidade. Durante os mercados silenciosos e não-tendência você provavelmente vai querer sentar-se à margem e aguardar maiores negociações em potencial. Quando você está negociando o momentum, os ganhos podem ser grandes, mas assim que os riscos como o momentum podem mudar muito rapidamente e severamente. Controle o risco com uma perda do batente, e negocie sempre com um plano da saída na mente. Download Como escolher o direito ETF cada vez com uma sociedade ETFdb livre inscreva-se para o boletim informativo ETFdb para obter atualizações sobre lançamentos e análise Divulgação: Nenhuma posição no momento de writing. Exchange-Traded Fundos: ETF Estratégias de Investimento fornecer flexibilidade considerável na implementação Várias estratégias de investimento ou construção de carteiras de investimento. Estratégias vão desde muito simples, como a diversificação de um portfólio existente, até sofisticadas estratégias de hedge. Retenção do núcleo Um investidor pode considerar o uso de alguns ETFs como participações de carteira principais. Uma carteira diversificada de baixo custo pode ser facilmente construída com alguns ETFs para cobrir as principais classes de ativos de ações e o mercado de renda fixa. A partir desse ponto de partida, o investidor pode personalizar uma carteira com títulos adicionais, fundos mútuos ou outros ETFs. (Para saber mais, leia 10 razões para fazer ETFs o núcleo do seu portfólio.) Atribuição de ativos com ETFs, a construção de um portfólio para qualquer estratégia de alocação de ativos é fácil. É ainda possível comprar um ETF que já está diversificado em diferentes classes de ativos. Um investidor pode ter uma abordagem passiva para a alocação de ativos, reequilibrando a carteira apenas para garantir que retorna de volta à combinação de ativos estratégicos ou de longo prazo. Alternativamente, o investidor pode assumir um papel ativo na alocação de ativos, reajustando tacitamente a carteira, superando as classes de ativos que esperam superar em curto prazo e subponderar as demais. (Para obter mais informações sobre estratégias, leia Estratégias de alocação de ativos.) Diversificação Os ETFs permitem ao investidor não apenas diversificar-se em todas as principais classes de ativos, como o patrimônio norte-americano. Capital estrangeiro e renda fixa, mas também diversificar em investimentos com baixa correlação com as principais classes de ativos. Isso inclui áreas como commodities, imóveis, mercados emergentes, ações de pequena capitalização e outras. (Para obter mais informações, leia Introdução à Diversificação.) Hedging O uso de ETFs permite uma variedade de estratégias de hedge. Os investidores que querem se proteger contra uma queda no mercado podem comprar ETFs inversos ou ETFs alavancados inversos. Que aumentam quando o mercado cai. Um investidor preocupado com a inflação pode protegê-lo investindo em commodities ou em ETFs protegidos contra a inflação. Os investidores que têm investimentos fora do lado dos EUA podem proteger sua exposição em moeda estrangeira com ETFs cambiais. Naturalmente, os investidores podem curto um ETF apropriado que pode se proteger contra uma exposição muito específica do mercado de ações. Muitos ETFs têm opções que podem ser usadas para outras estratégias de hedge, separadamente ou em conjunto com o ETF subjacente. (Para saber mais, consulte um guia para iniciantes Hedging.) Cash Management ETFs pode ser usado para equitize dinheiro, permitindo aos investidores uma maneira fácil de colocar seu dinheiro no mercado de ações até que uma decisão de investimento de longo prazo é feita. Desta forma, os investidores podem garantir que eles não percam os aumentos de preços ou renunciar à renda enquanto seu dinheiro está estacionado temporariamente. Colheita de prejuízos fiscais A colheita de prejuízos fiscais é uma estratégia de realização de perdas de capital em uma conta tributável e, em seguida, redistribuindo o produto da venda entre investimentos semelhantes, deixando a carteira de investidores em grande parte inalterada. A regra de venda de lavagem impede que um investidor venda um título com prejuízo e, em seguida, recompra-o imediatamente, desautorizando a compra de títulos substancialmente idênticos dentro de 30 dias de uma venda. Com a disponibilidade de uma grande variedade de ETFs, a compra de um ETF que é muito semelhante ao fundo ou estoque que está sendo vendido é fácil. O resultado final é uma carteira que se assemelha muito à anterior antes que as perdas de capital fossem realizadas sem invocar a regra de venda de lavagem. Estratégias de Conclusão Um investidor pode querer ganhar rapidamente exposição a setores, estilos ou classes de ativos específicos sem ter que obter os conhecimentos prerrequisitos nessas áreas. Como exemplo, um investidor que não tem experiência em mercados emergentes pode comprar um ETF baseado em um índice de mercado emergente. Usando ETFs permite que um investidor para preencher facilmente os buracos em seu portfólio. Transições de Carteira Muitos investidores movem ativos de carteira entre diferentes consultores, gerentes ou fundos. No período de transição, os ativos podem ser autorizados a permanecer ociosos em dinheiro. Os ETFs permitem que os investidores mantenham seus ativos investidos ao invés de tê-los adormecidos.